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10/11/14

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Aberration, por Sergi Sánchez

Trading automatizado

El ABERRATION es uno de esos sistemas del que casi todo el mundo ha oído hablar. Un clásico.

Lo desarrolló Keith Fitschen en 1986 y lo empezó a comercializar en 1993. Posteriormente han ido apareciendo versiones que incluían alguna variación sobre la idea inicial pero manteniendo los principios originales de la estrategia.

El sistema utiliza las expansiones de volatilidad como identificadoras del inicio de una tendencia. Las reglas de entrada con muy sencillas. Cuando se produce un cierre por encima de la banda de Bollinger superior se abren largos y cuando se produce un cierre por debajo de la banda de Bollinger inferior se abren cortos. Las posiciones se cierran cuando se produce un cierre por encima o por debajo de la media central, que actúa como Trailing Stop.

Es una estrategia realmente sencilla, como la mayoría de las estrategias que funcionan, lo que facilitó que aparecieran muchas variaciones sobre la estrategia original, sobre todo en la estrategia de salida. Nosotros vamos a testear la idea original con la finalidad de evaluar si ésta ha dejado de funcionar en los últimos años.

Nótese que el sistema utiliza las bandas de Bollinger de forma totalmente contraria a la habitual. Las bandas de Bollinger suelen usarse en estrategias de reversión, abriendo cortos cuando el precio vuelve a cerrar por debajo de la banda superior tras haberla superado previamente y viceversa para los largos. Por tanto, ABERRATION hace justamente lo contrario aunque ambas estrategias tienen sentido.

ABERRATION solo tiene dos variables: el periodo de la media simple sobre la que se calcula la banda de Bollinger y las desviaciones estándar para la banda de Bollinger. Vamos a Back-Testearlo en TradeStation en diversos futuros en barras diarias, en los últimos 10 años y en tres periodos distintos para la media, 21, 34 y 55 días, dejando fija la desviación estándar en 2. Los futuros elegidos son el maíz, algodón, petróleo, oro, euro FX, bono 30 años y mini S&P 500 para cubrir activos distintos entre sí. En todos los casos se han tenido en cuenta comisiones y slippages:

Siga leyendo la explicación de Sergi Sánchez en el número de noviembre de la revista online gratuita TraderSecrets.

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