Este mes revisamos un interesante sistema que utiliza el VIX Index para desencadenar señales de trading en el S&P500. Es un sistema anti-tendencial de tipo swing que, de media, permanece unos ocho días en cada trade. La idea la hemos extraído de la revista para suscriptores de TradeStation, “Strategy Concepts Club”.
El VIX Index es un índice que trata de medir las expectativas de volatilidad del índice S&P 500 a corto plazo. Lo hace utilizando el movimiento de la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500. Popularmente es conocido como el índice del miedo, ya que valores altos de este índice se asocian con momentos de gran aversión al riesgo o de pánico en los mercados.
El sistema utiliza unas bandas adaptativas sobre los valores del VIX que nos sirven para desencadenar las señales de entrada del sistema. Estas bandas, muy similares a las bandas de Bollinguer, tanto en aspecto como en cálculo, podemos decir que nos permiten medir la volatilidad de la volatilidad.
Siga leyendo el análisis de Sergi Sánchez en el número de mayo de 2016 de la revista online de mercados financieros TraderSecrets.
(FOTO: FLICKR.COM Georgie Pauwels)