Sistema tendencial intradía VWAP, por Sergi Sánchez

Este mes les acerco a un interesante indicador y sistema “intradiario”, el VWAP o Volume – Weighted Average Price o lo que es lo mismo, el Precio Ponderado por Volumen. Es un indicador muy utilizado en el ámbito institucional para valorar la tendencia “intradiaria” de los precios. En realidad, puede calcularse el precio ponderado por volumen para cualquier espacio temporal, diario, semanal, mensual… pero es muy utilizado “intradiariamente” para valorar la tendencia de la jornada de trading en curso.

VWAP

Desde el punto de vista operativo, como ocurre con otros muchos indicadores, se puede construir tanto estrategias tendenciales como anti-tendenciales. El sistema planteado es tendencial y la idea está extraída de la revista mensual para suscriptores de TradeStation, Strategy Concepts Club.

ESTRATEGIA

El sistema utiliza unas bandas que envuelven el VWAP de la sesión en curso, calculadas con la desviación típica, exactamente igual que hacen las bandas de Bollinger. Concretamente, dibuja 3 bandas por la parte alta y otras 3 por la baja, que corresponden a 1, 2 y 3 desviaciones típicas.

Siga leyendo el análisis de Sergi Sánchez en el número de febrero de 2016 de la revista online de mercados TraderSecrets.

(FOTO: Thomas Leth-Olsen, www.flickr.com)

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